ЗОНА РИСКА

С 9 ноября в Азербайджане вступают в силу изменения в трех нормативных документах Центрального банка Азербайджана (ЦБА), регулирующих управление кредитными рисками, классификацию банковских активов и формирование резервов на возможные потери. Новые требования пре-дусматривают более строгий подход к оценке платежеспособности заемщиков, использованию поведенческих моделей и учету поручительств. Как поясняют в ЦБА, изменения направлены на повышение устойчивости банковского сектора и совершенствование механизмов управления рисками. Их принятие приобретает особую актуальность на фоне увеличения объема проблемной задолженности, хотя сам регулятор не усматривает в нынешней ситуации системных угроз.

Проблемные кредиты

По состоянию на 1 октября 2026 года объем просроченных кредитов в Азербайджане достиг 754,3 млн манатов. Согласно данным Центрального банка, за сентябрь показатель увеличился на 4,5%, с начала года - на 43,8%, а за последние 12 месяцев - на 42,8%. Одновременно выросла и доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков: с 1,7% в конце сентября прошлого года до 2,1% год спустя. На начало 2026 года она составляла 1,6%.

Увеличение просроченной задолженности ставит вопрос о качестве банковских активов и эффективности оценки кредитных рисков. Однако в Центральном банке не считают нынешнюю динамику признаком системного ухудшения ситуации.

На первый взгляд такая динамика роста выглядит достаточно существенной. Однако для оценки ее значения необходимо учитывать не только темпы увеличения задолженности, но и ее абсолютный объем, структуру и долю в совокупном кредитном портфеле. 

Отвечая на вопрос Region plus, первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров объяснил рост просроченной задолженности влиянием отдельных случаев на общую статистику.

«Прежде всего хотел бы отметить, что увеличение объема просроченных кредитов фактически объясняется отдельными случаями и сравнительно небольшими суммами, хотя в процентном выражении рост может выглядеть значительным. То есть это явление не носит системного характера. Если посмотреть на финансовую отчетность наших банков, вы увидите, что коэффициент покрытия соответствующих кредитов резервами достаточно высок - примерно вдвое выше их объема. Например, возьмем потребительские кредиты. Фактически коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составляет 2,6 раза», - подчеркнул А.Мамедъяров.

Председатель ЦБА Талех Кязимов, в свою очередь, подчеркнул, что наличие неработающих кредитов само по себе не свидетельствует о неблагополучии банковского сектора. По его оценке, нынешний уровень в 2,3-2,7% является приемлемым, тогда как повышение показателя до 4-5% уже вызывало бы обеспокоенность регулятора.

«Если у банка имеется кредитный портфель, в котором вообще нет проблемных кредитов, это еще не означает, что все в порядке. Если представитель банка скажет: «В нашем кредитном портфеле нет проблемных кредитов, у нас нет неработающих кредитов», то у человека, который понимает банковское дело, сразу возникает вопрос: не манипулируют ли здесь показателями или нет ли в таком портфеле каких-то непрозрачных проблем? Потому что проблемные кредиты в банковской деятельности возникают. Для нас как регулятора главное - на каком уровне находятся эти проблемы. И в нынешних условиях этот уровень приемлем», - уточнил главный банкир страны. 

Дополнительным фактором устойчивости выступает резервирование возможных потерь. С учетом приведенных А.Мамедъяровым данных о покрытии неработающих потребительских кредитов резервами в 2,6 раза регулятор не видит оснований говорить о системной проблеме. При этом показатель просроченной задолженности и доля неработающих кредитов рассчитываются по разным критериям, поэтому напрямую сопоставлять их нельзя.

Тем не менее позиция Центрального банка свидетельствует о том, что на данном этапе регулятор рассматривает кредитные риски как управляемые. Приоритет отдается не экстренным ограничениям, а совершенствованию механизмов предупреждения чрезмерной долговой нагрузки и своевременного выявления потенциально проблемных заемщиков. 

Новые правила

Важным направлением этой работы становится обновление требований к кредитованию, вступающих в силу 9 ноября. Изменения направлены на повышение точности оценки платежеспособности заемщиков и более полный учет их существующих финансовых обязательств. 

Одно из нововведений касается поручительств. Как пояснил А.Мамедъяров, при расчете коэффициента отношения долга к доходу теперь будут учитываться и обязательства поручителей. Это позволяет полнее оценивать потенциальную долговую нагрузку.

Еще одно изменение касается ранее списанных кредитов. По словам А.Мамедъярова, теперь они будут учитываться в общем проблемном портфеле банка, что должно способствовать более полной оценке кредитной истории и рисков повторного возникновения проблемной задолженности.

При этом А.Мамедъяров отметил, что новые правила не предусматривают запретов на кредитование индивидуальных предпринимателей и других заемщиков. Речь идет о более точной оценке рисков, а не об ограничении доступа к займам.

Отдельного внимания заслуживают требования к кредитованию на основе поведенческих моделей. На пресс-конференции обсуждалось их ужесточение, однако из приведенного ответа А.Мамедъярова не следует, что подобные кредиты для индивидуальных предпринимателей будут запрещены.

Еще одно направление регулирования - краткосрочные, так называемые «ежедневные займы» небанковских кредитных организаций. Как сказал Т.Кязимов, ЦБА уже несколько лет последовательно ужесточает требования к этому сегменту, поскольку подобные продукты могут усиливать долговую нагрузку населения. Регулятор ранее установил предел процентной ставки и ограничения на совокупные платежи по одному займу, включая комиссии и штрафы; дальнейшее ужесточение требований также рассматривается.

Вместе с тем полностью отказываться от таких займов ЦБА не намерен. Т.Кязимов сообщил, что они остаются одним из каналов доступа населения к финансовым ресурсам, а их повышенная стоимость связана, в частности, с короткими сроками и менее жесткими требованиями к заемщикам. Задача регулятора - сдерживать чрезмерную задолженность, не закрывая этот канал финансирования.

Таким образом, развитие кредитного рынка Азербайджана все заметнее определяется не только наличием финансовых ресурсов, но и качеством их распределения. Сдержанный рост кредитования и увеличение проблемной задолженности ставят перед банками задачу более тщательной оценки заемщиков. Насколько новые механизмы позволят расширить доступ к финансированию без накопления дополнительных рисков, покажет практика их применения.