ПЛАН НА ПЯТИЛЕТКУ

В последние годы высокая динамика экономического развития в Азербайджане, быстрый рост финансовой системы, изменчивая и усложняющаяся глобальная экономическая среда сформировали перед Центробанком страны новые вызовы.

Именно для эффективного ответа на эти вызовы ЦБА определил новые приоритеты стратегической деятельности в направлении усиления поддержки экономическому развитию, а также человеческого капитала, приведения институционального управления в соответствие с современной практикой, сохранения макроэкономической стабильности и финансовой стабильности банковской системы, а также модернизации функций, служащих основной миссии ЦБА.

Новый план деятельности,  рассчитанный на 2011-2014 годы и презентованный 21 июля главой Центробанка Эльманом Рустамовым,  ставит девять стратегических целей, которые позволят ЦБА стать важным государственным институтом, оказывающим поддержку сохранению в стране макроэкономической стабильности и продолжительного развития.

ЦБА усиливает надзор

Именно во время глобального финансового кризиса, а также посткризисного периода совершенствование банковского надзора стало объектом широких дискуссий на международной арене. И эти процессы очень внимательно отслеживались со стороны Центробанка Азербайджана. В рамках усиления деятельности ЦБА по совершенствованию системы банковского надзора уже готовятся к внедрению ряда новшеств.

Нововведения ожидаются в трех направлениях - в области усиления надзора, связанного с риском, усовершенствования в банках корпоративного управления и риск-менеджмента, а также внедрения контрциклического надзора.

Что касается первого пункта, то отметим, что с целью обеспечения управления капиталом, ликвидностью и кредитными рисками на безопасном уровне ЦБА в этом году вновь восстановил действие норматива "левередж" (инструмент, связывающий рост активов с ростом капитала), но уже в более жесткой форме. Норматив "левередж" будет ограничивать сильный рост банков. Напомним, что решение о применении этого норматива в размере 8% было принято в конце 2010 года. В связи с его введением  банки должны соблюдать соотношение балансового капитала на активы плюс за балансовые активы. Аналогичная практика в банковском секторе Азербайджана уже применялась, но действие данного норматива с коэффициентом в 6% было приостановлено в 2003 году.

Относительно двух других пунктов новшеств надо сказать, что в настоящее время со стороны ЦБА готовятся мероприятия по повышению качества управления банками, которые включают в себя вопросы корпоративного управления и риск-менеджмента. По риск-менеджменту подготовлены более детальные и качественные правила, так как предыдущие по развитию корпоративного управления в банках были приняты в 2004 году, после принятия закона "О банках". 

Интересная деталь: одним из новшеств в рамках этого направления будет принятие правил по компенсации банковским менеджерам. Центробанк проводит с банками консультации по вопросу выдачи бонусов банковским менеджерам. Это поможет изменить подход банковских менеджеров к управлению, так как высокая доходность обеспечит им получение больших бонусов. 

Надо сказать, что данный вопрос активно обсуждается во всем мире, в странах G20, в Базельском комитете, а также на всех других основных платформах. И, наверное, Центробанк Азербайджана будет в числе первых в мире, внедривших этот инструмент, обсуждаемый сегодня на столь глобальном уровне. 

В настоящее время ЦБА также ведет работу по созданию системы макропруденционального надзора для оценки системных рисков и их управления. С этой целью идет процесс  по формированию нормативной и методологической базы, и эта система позволит осуществлять такой надзор за всей банковской системой Азербайджана. При этом Центробанк будет формировать группы банков. Для этого будут утверждены внутренние критерии Центробанка, новые нормативы для обеспечения краткосрочной ликвидности банков. 

Новая контрциклическая политика

ЦБА в настоящее время также обсуждает возможность использования новой контрциклической политики и формирования на ее основе модели политики осторожности. В частности, в банковской системе сейчас применяется модель статистической осторожности и резервирование осуществляется с учетом классификации активов. Новая же модель предусматривает формирование резервов, исходя из экономических циклов.

По словам заведующего Департаментом по надзору за деятельностью кредитных организаций ЦБА Рашада Оруджева, контрциклическая модель резервирования уже разработана и "сейчас мы больше думаем о том, чтобы выбрать правильное время для начала ее имплементации. В зависимости от ситуации может быть принято решение о применении ее не в этом, а в 2012 году".

"При контрциклическом резервировании добавляются еще динамичные резервы, что связано с ростом банков. На данный момент при хорошем качестве активов резервы не создаются, но при ухудшении их качества появляется необходимость в создании больших резервов", - считает Р.Оруджев.

Необходимость в создании дополнительных резервов связана с тем, что на доходности банковского сектора сказывается общая экономическая ситуация в связи с наступлением другого экономического цикла, так как при этом увеличивается давление на банки со стороны надзорного органа по обеспечению необходимой прибыли, по удержанию адекватности капитала на требуемом уровне. Норма адекватности капитала, установленная Центробанком на уровне 12%, считается достаточно высокой, так как нормативное требование Базельского комитета - 8%.

В новой модели предлагается банкам создавать дополнительные резервы независимо от состояния активов, то есть даже при хорошем качестве активов, что обеспечит решение проблем на будущее.

В настоящее время Центробанк определяется со сроками внедрения данной модели. Вместе с тем "мы не хотим оказывать дополнительное давление на банки". Если в этом году банки обеспечат хорошие показатели по прибыльности, росту, то будет возможным внедрить контрциклическую модель резервирования уже с 2011 года. К тому же сегодня еще прорабатываются различные варианты по введению коэффициентов, что будет зависеть от объемов кредитных портфелей банков, в отношении которых и будут создаваться дополнительные резервы, утверждает Р.Оруджев.

Сегодня резервы создаются в соотношении к проблемным активам на основе трех показателей (30, 60 и 100%). При этом суммарные активы банков Азербайджана в течение года выросли на 7,8%, достигнув на начало июня 2011 года 12,97 млрд. манатов, а общий объем кредитных вложений составил 8750,4 млн. манатов, 6,3% из которых просрочены - годом ранее  4,4%.

И последнее. Главным вопросом для ЦБА в посткризисный период является усовершенствование управления ликвидностью банков. На сегодняшний день стабильность банковского сектора является магнитом для спекулятивного капитала. В связи с этим планируется разработать инструментарий, который позволит ограничить приток спекулятивного капитала.

Таким образом, ЦБА взялся в течение предстоящих пяти лет решить основные проблемы банковского сектора, что, несомненно, важно как с точки зрения необходимости развития внутреннего банковского рынка, так и защиты его от воздействия негативных процессов на внешних ранках.